Ryzyko kredytowe – metody, ocena i zarządzanie

Ryzyko kredytowe w banku jest związane z ryzykiem niewywiązania się jednej ze stron w ramach umowy związanej z usługami finansowymi. Ryzyko to nie obejmuje wyłącznie kredytów, choć na to wskazuje nazwa. Ryzyko kredytowe dotyczy także innych usług finansowych, które wymagają podjęcia zobowiązania finansowego. Można więc wymienić tutaj na przykład udzielanie poręczeń czy akredytywę.

Ryzyko kredytowe w banku z perspektywy kredytobiorcy kojarzy się raczej jako czynnik, który w największej mierze wpływa właśnie na osobę/przedsiębiorstwo zaciągające kredyt. Jednak tak naprawdę ryzyko kredytowe jest również bardzo ważne dla instytucji udzielających kredyty. W dużej mierze wpływa na sposób funkcjonowania banków, które przed udzieleniem kredytu podejmują takie działanie jak zarządzanie ryzykiem kredytowym, w czym zawiera się analiza oraz ocena ryzyka kredytowego.

Rodzaje ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe, z którym musi mierzyć się bank, może być aktywne lub pasywne. Ryzyko kredytowe w banku zwane aktywnym wiąże się z niewywiązaniem się kredytobiorcy z punktów umowy mówiących o spłacie zobowiązań. Może być to na przykład brak płatności ustalonej wysokości raty, ale także samych odsetek czy prowizji. O takim rodzaju ryzyka kredytowego najczęściej myśli osoba prywatna, słysząc termin „ryzyko kredytowe”.

Natomiast ryzyko kredytowe w banku zwane pasywnym odnosi się do sytuacji odwrotnej – w którym to bank nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Chodzi tutaj o sytuacje, w których instytucji finansowej brakuje środków, by wypełnić warunki już podpisanej umowy na jakąś usługę, na przykład na udzielenie kredytu. Taka nietypowa, trudna do przewidzenia sytuacja może wynikać między innymi z masowego, nagłego wycofywania środków finansowych przez klientów banku.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Zarządzanie ryzykiem kredytowym ma na celu ograniczenie prawdopodobieństwa, że którykolwiek z podmiotów umowy nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. W tym celu banki mierzą ryzyko kredytowe, analizują je i poddają je ocenie. Świadczenie więc usług finansowych przez banki zależy nie tylko od sytuacji kredytobiorcy, ale także sytuacji kredytodawcy.

Rodzaje zarządzania ryzykiem kredytowym

Zarządzanie ryzykiem kredytowym odbywa się na poziomie indywidualnym oraz portfelowym.

  1. Portfelowe ryzyko kredytowe

W ramach portfelowego ryzyka kredytowego bank bierze pod uwagę całość usług i możliwości instytucji w celu zoptymalizowania swojej ogólnej oferty tak, aby owo ryzyko zminimalizować już na etapie profilaktyki. Jest to więc wgląd w sytuację wewnętrzną banku. Aby zmniejszyć portfelowe ryzyko kredytowe w banku, instytucja może podjąć wiele działań. Metody oceny ryzyka kredytowego portfelowego wymuszają podjęcie praktyk prewencyjnych, które najczęściej obejmują zmniejszenie wysokości kredytów dla klientów indywidualnych oraz tak zwaną dywersyfikację portfela bankowego.

„Dywersyfikacja” jest pojęciem fachowym i oznacza zróżnicowanie asortymentu, jakim dysponuje przedsiębiorstwo – mogą nim być usługi i/lub towary – właśnie w celu zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie działania podejmuje się więc często w każdej branży – w osiedlowym sklepiku możemy kupić nie tylko artykuły spożywcze, ale obecnie także często szereg innych produktów, takich jak, chociażby środki czystości; na poczcie natomiast nie tylko można nadać przesyłkę, ale także kupić książkę czy zabawkę dla dziecka. Takie poszerzenie asortymentu wpływa pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Na podobnej zasadzie działają banki, które często oferują całą gamę usług, pomimo iż najczęściej kojarzone są wyłącznie z udzielaniem kredytów. Dywersyfikacja portfela bankowego ma na celu zabezpieczenie przychodów banku, którego działalność nie może opierać się wyłącznie na udzielaniu pożyczek, ponieważ sytuacja na rynku potrafi zmieniać się z dnia na dzień – nawet najbardziej odpowiedzialny i skrupulatny kredytobiorca w wyniku niestabilnej sytuacji rynkowej może nagle stracić płynność finansową.

  1. Indywidualne ryzyko kredytowe

Natomiast przy indywidualnym ryzyku kredytowym bank podejmuje decyzje dotyczące konkretnych przypadków. Wówczas konieczne jest podjęcie innego rodzaju działań zabezpieczających, takich jak ocena ryzyka kredytowego, którą można przeprowadzać różnymi metodami.

Ocena ryzyka kredytowego

Ocena ryzyka kredytowego dotyczy zarządzania ryzykiem kredytowym na poziomie indywidualnym. Taka praktyka pozwala wskazać, czy ryzyko kredytowe jest dla banku akceptowalne, czy nieakceptowalne, co oczywiście bezpośrednio wpływa na decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu kredytu.

To właśnie w ramach działania zabezpieczającego, jakim jest ocena ryzyka kredytowego, odbywają się „prześwietlenia” kredytobiorcy. Bierze się wówczas przede wszystkim pod uwagę zdolność kredytową oraz sprawdza się historię kredytową klienta, w tym negatywne i pozytywne zapisy w bazach danych (takich jak BIK, BIG czy KRD). Zdolność kredytowa i historia kredytowa to dwie podstawowe metody oceny ryzyka kredytowego mające wpływ na udzielenie kredytu, jednak nie są one jedyne. Ocena ryzyka kredytowego i związany z nią proces są bardziej skomplikowane.

Metody oceny ryzyka kredytowego – scoring kredytowy

Najpopularniejszym narzędziem wykorzystywanym przy ocenie ryzyka kredytowego jest scoring kredytowy. Modele scoringowe wykorzystywane w finansach są oparte na skomplikowanych wzorach matematycznych. Z tego powodu scoring kredytowy pozostawiany jest do wyliczenia algorytmom komputerowym. Istnieje wiele modeli scoringowych – bank sięga po konkretny model w określonych sytuacjach. Najpopularniejszym rodzajem scoringu jest scoring biura kredytowego, na przykład scoring BIK, który w obiektywny sposób ukazuje historię kredytową podmiotu ubiegającego się o kredyt.

Niejednokrotnie negatywny lub zerowy scoring potrafi zamknąć drogę do uzyskania kredytu w wielu placówkach finansowych, pomimo posiadania wystarczającej zdolności kredytowej. Jeśli ta historia zdaje się brzmieć znajomo, zwróć się o pomoc do Ambulatorium Kredytowego. Podejmujemy się nawet najtrudniejszych przypadków, których możliwości uzyskania kredytu są automatycznie blokowane przez każdy bank.

Analiza ryzyka kredytowego

Analiza ryzyka kredytowego to jednak nie tylko ocena zdolności kredytowej i sprawdzenie historii kredytowej wnioskodawcy. Na analizę ryzyka kredytowego składają się także takie czynniki jak:

– cel kredytu – największym ryzykiem kredytowym opatrzone są kredyty udzielane na cele inwestycyjne;

– rodzaj kredytobiorcy – największe ryzyko kredytowe dotyczy osób prywatnych, szczególnie osób młodych oraz starszych;

– rodzaj kredytu, wysokość oprocentowania, okres kredytowanie i inne warunki kredytu;

– wysokość wkładu własnego klienta.

Ograniczanie ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe związane z udzielaniem indywidualnych kredytów najczęściej jest minimalizowane poprzez wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń. Po dokonaniu oceny ryzyka kredytowego i określeniu go na wysokie bank może między innymi:

– odrzucić wniosek o udzielenie kredytu,

– narzucić kredytobiorcy surowe warunki umowy kredytowej,

– zaproponować ubezpieczenie kredytu przez firmę ubezpieczeniową,

– stwierdzić konieczność zabezpieczenia kredytu poprzez poręczenie czy weksel.

Metody oceny ryzyka kredytowego i prewencyjne go ograniczanie sprzyjają tendencjom banków do oferowania niekorzystnych dla klientów warunków umowy kredytowej. Warto więc rozważyć swoje opcje przed podpisaniem umowy. Może okazać się, że ktoś inny zaoferuje lepsze warunki kredytu.

Uzyskanie kredytu przy wysokim ryzyku kredytowym

Niestety najczęściej alternatywą dla instytucji bankowych są instytucje ze strefy parabankowej. Takie przedsiębiorstwa często oferują swoim klientom niekorzystne warunki pożyczek, często są to tak zwane „chwilówki”, których spłata w narzuconym czasie nierzadko graniczy z cudem. Zaciąganie chwilówek również często wiąże się z płaceniem wygórowanych kwot w ramach opłat dodatkowych.

Istnieje jednak możliwość uzyskania kredytu na uczciwych, sprawiedliwych zasadach przy istnieniu wysokiego indywidualnego ryzyka kredytowego dla instytucji finansowej. Jednym z miejsc, które oferuje dogodne warunki osobom w trudnych sytuacjach, jest Ambulatorium Kredytowe. W sytuacjach, w których większość instytucji finansowych wzrusza ramionami i odsyła petentów z niczym, Ambulatorium Kredytowe patrzy przychylnym okiem – jeśli tylko klient jest w stanie udokumentować swoje przychody, może pozwolić sobie na stosunkowo wysoki wkład własny i nie odznacza się przekredytowaniem.

Ryzyko kredytowe z perspektywy kredytobiorcy

Jednak ryzyko kredytowe podejmuje nie tylko instytucja finansowa, ale także wnioskodawca. Zaciąganie kredytów jest sprawą wymagającą odznaczania się wysoką odpowiedzialnością. Niewywiązywanie się z warunków umowy kredytowej niesie za sobą poważne konsekwencje i nieraz okazuje się fatalne w skutkach. Przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy kredytowej należy realnie ocenić swoją własną zdolność kredytową – na podobnej zasadzie, na jakiej robi to bank.